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笑傲人财经网讲牛市套利的基本策略有哪些?

2019-12-27  股市消息 ????来源: 未知  
牛市套利,牛市套利是什么?什么是牛市套利操作与策略、牛市套利是什么意思呢?牛市套利是指个股期权投资者在买入一手执行价格较低的期权的同时也卖出一手具有相同到期日,笑傲

  牛市套利,牛市套利是什么?什么是牛市套利操作与策略、牛市套利是什么意思呢?牛市套利是指个股期权投资者在买入一手执行价格较低的期权的同时也卖出一手具有相同到期日,笑傲人财经网但执行价格较高的期权,并且期权要么都为看涨期权,要么都为看跌期权。牛市套利对标的物是看多的,其潜在的盈利和风险都是有限的。

  牛市套利策略是什么?

  在期货和股票市场交易中,除了做套期保值之外,还有套利交易,这其中,价差套利是最常见的一种情形。笑傲人财经网所谓价差套利,是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。在实际操作中,根据套利者对不同合约月份中,近月合约与远月合约买卖方向的不同,可分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

  牛市套利如何做?

  本期主要介绍牛市套利,当市场出现供给不足,需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形,导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度,或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度,在这种情况下,买入某一期货品种较近月份的合约的同时,卖出较远月份的合约进行套利,盈利的可能性比较大,这就是牛市套利。

  当市牛市套利亦称“买空套利”。

  一种用于大多数商品和金融工具的期货交易方式。当市场价格看涨时,买进近期合约,卖出远期合约,利用不同月份相关价格关系的变化谋取利润。在进行农产品牛市套利交易时,交易者买进近期月份合约,同时卖出远期月份合约,并寄希望于近期合约的价格上涨幅度会大于远期合约价格的股票上涨幅度。

  由看涨期权构成的牛市套利是指买入执行价格较低的看涨期权,同时卖出执行价格较高的看涨期权,由于看涨期权的价值与执行价格呈反比关系,因而由看涨期权组成的牛市套利初始会有净现金流出,称为净债务。

  而由看跌期权构成的牛市套利是指买入执行价格较低的看跌期权,同时卖出执行价格较高的看跌期权,由于执行价格较高的看跌期权价值大于执行价格较低的看跌期权价值,构建由看跌期权组成的牛市套利将获得一笔现金,称为净债权或信用。

  牛市套利的分类:

  一、套利的分类主要有三种:垂直的、水平的和对角的。

  1、垂直套利所涉及的是到期日相同但执行价不同的套利。

  2、水平套利中的期权是执行价相同,但到期日不同。

  3、对角套利是垂直套利和水平套利的结合,看涨期权的执行价和到期日都不同。

  套利分类的名称与报纸印刷期权价格的方式有关,垂直套利涉及一份报纸期权价格表中同一竖栏中的两个期权,而报纸的栏目是按执行价横向排列,这样水平套利就是由到期日不同,执行价相同的期权组成的套利。

  二、套利的构建不只是由看涨期权构成,也可以由看跌期权构成。牛市套利虽然对标的物看多,但并不是只能由看涨期权构成,它也可以由看跌期权构成。

  牛市看跌期权套利的收益与风险

  牛市看跌期权套利的交易方式是指在买进一个执行价格较低的看跌期权的同时,卖出一个到期日相同、但是执行价格较高的看跌期权。

  牛市看跌期权套利的最大收益——卖出期权时收取的期权费与买进期权付出的期权费之差。

  在金融期货的牛市套利交易中,交易者买空近期金融期货,卖空远期金融期货,希望在市场行情见涨时,近期的金融期货涨势比远期金融期货涨势更猛,而在市场行情看跌时,近期的金融期货跌幅小于远期金融期货的跌幅。牛市套利大都已用在市况上升的套利交易中。

  在正向市场上,如果供给不足,需求相对旺盛,则会导致临近月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约,笑傲人财经网或者临近月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约,交易者可以通过买入临近月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利。

  反向市场中的牛市套利与反向市场的熊市套利相反。

  可以适用于牛市套利的可储存的商品,除了包括小麦在内的谷物类商品之外,还包括大豆及其产品、糖、橙汁、胶合板、木材、猪肚和铜。

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